Zgrada Prve gimnazije se od 1891. godine nalazi na mjestu na kojem postoji i danas i to u ulici Gimnazijska 3. Izgrađena je po standardima austrougarske arhitekture, ali je i danas veoma funkcionalna. Ovaj objekat Prve gimnazije 2011. godine proglašen je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Osim prostranog predvorja, velikih učionica i kancelarija, u školi se nalaze velika i mala sala za sport, školski bife, muzej, biblioteka i kinosala.
